Embarque numa viagem de investimento estratégico em criptomoedas com a Estratégia Ajustada ao Risco da Kriptomat, uma faceta fundamental das nossas Carteiras Inteligentes concebidas para navegar nas águas frequentemente turbulentas do mercado das criptomoedas.

Nesta estratégia, a compreensão e a gestão da volatilidade diária dos preços são fundamentais, assegurando que os seus investimentos não são apenas sobre crescimento, mas também sobre estabilidade e controlo de risco. Como uma das seis estratégias exclusivas do Intelligent Portfolio oferecidas pela Kriptomat, a Estratégia Ajustada ao Risco destaca-se pela sua abordagem meticulosa ao equilíbrio do risco entre vários activos. Foi concebida para aqueles que procuram otimizar os seus retornos enquanto minimizam a exposição a flutuações súbitas do mercado.

Este guia irá aprofundar a forma como a Estratégia Ajustada ao Risco sobrepondera de forma inteligente as moedas de baixa volatilidade e subpondera aquelas com maior volatilidade, alcançando um equilíbrio harmonioso na sua carteira de criptomoedas. Ideal para investidores experientes e recém-chegados, esta estratégia incorpora uma abordagem mais inteligente e calculada ao investimento em criptografia, onde a gestão de riscos é tão crucial quanto a busca de lucro.

Compreender as carteiras inteligentes e a volatilidade diária dos preços

Os portefólios inteligentes representam uma abordagem sofisticada ao investimento moderno, particularmente crucial no domínio volátil das criptomoedas. Estas carteiras empregam algoritmos avançados e análise de dados para gerir dinamicamente os activos, adaptando-se às mudanças do mercado em tempo real.

Uma das principais características dos Intelligent Portfolios é a integração da volatilidade diária dos preços. Ao analisar as flutuações diárias dos preços dos activos, estas carteiras podem ajustar as suas participações para otimizar a gestão do risco, assegurando uma abordagem de investimento mais estável e estratégica.

A volatilidade diária dos preços é a medida de quanto o preço de um ativo flutua num dia e é um fator vital nos investimentos em criptomoeda. Esta volatilidade reflecte as rápidas mudanças no sentimento do mercado e as influências externas que afectam o mercado das criptomoedas.

Compreender e gerir esta volatilidade é essencial para a gestão do risco. Permite aos investidores navegar pelos altos e baixos do mercado de forma mais eficaz, minimizando as perdas potenciais durante os períodos de elevada volatilidade e capitalizando as oportunidades à medida que estas surgem. Os portefólios inteligentes utilizam esta análise da volatilidade para tomar decisões informadas sobre a alocação de activos, com o objetivo de equilibrar a carteira de uma forma que se alinhe com a tolerância ao risco e os objectivos de investimento do investidor.

Mecanismos subjacentes à estratégia de risco ajustado

A estratégia ajustada ao risco da Kriptomat assenta numa base de princípios concebidos para otimizar os investimentos em criptomoedas através de uma gestão cuidadosa do risco. Esta estratégia baseia-se em alguns princípios fundamentais:

• Equalização do risco entre os constituintes: No centro desta estratégia está o objetivo de igualar o risco em todos os componentes da carteira. Isto significa que cada criptomoeda na carteira contribui igualmente para o perfil de risco global, assegurando que nenhum ativo único tem um impacto desproporcionado na volatilidade da carteira.
• Sobreponderação de moedas de baixa volatilidade: A estratégia dá prioridade à estabilidade através da sobreponderação de moedas que apresentem uma volatilidade mais baixa. Esta abordagem baseia-se no entendimento de que os activos de baixa volatilidade podem proporcionar retornos mais consistentes, minimizando o potencial de perdas grandes e inesperadas.
• Subponderação de moedas de elevada volatilidade: Por outro lado, a estratégia envolve a subponderação de moedas com maior volatilidade. Embora estes activos possam oferecer ganhos significativos, também apresentam um risco acrescido. Ao limitar a exposição a estes activos, a estratégia ajustada ao risco visa atenuar os potenciais riscos negativos associados às flutuações do mercado.
• Critérios para a inclusão de criptomoedas: A inclusão de uma moeda criptográfica no índice baseia-se em vários critérios. Estes incluem o valor de mercado, a liquidez, a segurança e um historial de dados fiáveis, garantindo que os activos são estáveis e estão bem estabelecidos no mercado. Este processo de seleção cuidadoso visa criar uma carteira diversificada que possa suportar as flutuações do mercado e alinhar-se com o objetivo de paridade de risco da estratégia.
• Abordagem transparente e baseada em regras: A estratégia funciona segundo um conjunto de regras definidas que regem a seleção e a ponderação das criptomoedas na carteira. Esta abordagem metódica assegura que as decisões são orientadas por dados e imparciais, centradas na obtenção de um perfil de risco equilibrado. A transparência da estratégia permite aos investidores compreender a lógica subjacente aos ajustamentos da carteira e os factores que influenciam a seleção de activos.
• Processo de reequilíbrio mensal: Um aspeto fundamental da estratégia de risco ajustado é o seu reequilíbrio mensal, que é crucial para manter o perfil de risco pretendido da carteira. Este processo envolve o ajuste dos pesos das criptomoedas com base na sua volatilidade recente. As criptomoedas que apresentaram uma volatilidade mais baixa podem ver o seu peso na carteira aumentar, enquanto as que apresentam uma volatilidade mais elevada podem ver o seu peso reduzido.

No geral, a estratégia ajustada ao risco da Kriptomat oferece uma abordagem bem pensada para os investidores que dão prioridade à gestão do risco nos seus investimentos em criptomoeda. Combina uma análise detalhada da volatilidade do mercado com um modelo estratégico de atribuição de activos, com o objetivo de proporcionar um desempenho consistente em condições de mercado variáveis.

Benefícios e limitações

A estratégia ajustada ao risco da Kriptomat oferece vários benefícios importantes, juntamente com certas limitações, essenciais para os investidores considerarem:

Benefícios:

• Rácio de Sharpe superior em mercados em alta: A estratégia tende a atingir um rácio de Sharpe mais elevado (uma medida utilizada para avaliar o desempenho de um investimento em relação ao seu risco), indicando melhores rendimentos ajustados ao risco durante as fases de alta do mercado.
• Resiliência em mercados em baixa: Demonstra resiliência durante os mercados em baixa, gerindo eficazmente as descidas e protegendo a carteira de perdas excessivas.
• Abordagem de paridade de risco: Ao igualar o risco entre todos os componentes, a estratégia mantém uma exposição equilibrada, reduzindo o impacto da volatilidade do mercado.
• Método automatizado e sistemático: A estratégia utiliza um método sistemático e transparente baseado em regras, garantindo um processo de investimento disciplinado e imparcial.
• Simplicidade e acessibilidade: A estratégia destaca-se pela sua facilidade e franqueza, ideal para investidores que preferem uma abordagem simples e direta. Simplifica o processo de investimento, eliminando a confusão das inúmeras opções de criptomoeda, oferecendo uma experiência mais acessível e eficiente.

Limitações:

• Suscetibilidade a choques específicos da moeda: Apesar de uma abordagem de risco equilibrada, a carteira pode ainda ser vulnerável a eventos ou choques súbitos e específicos do mercado da moeda.
• Potencial desempenho inferior em mercados em rápida subida: Em mercados que sobem rapidamente, o enfoque da estratégia em activos de baixa volatilidade pode levar a um desempenho inferior ao de carteiras mais agressivas.

Em resumo, a estratégia ajustada ao risco da Kriptomat oferece uma abordagem metódica à gestão de investimentos em criptomoedas, equilibrando o potencial de ganhos com a mitigação de riscos. É adequada para investidores que dão prioridade a retornos estáveis e ajustados ao risco, mas também requer consciência das suas limitações em cenários de mercado específicos.

Afetação atual da carteira (novembro de 2023)

Este índice é composto pelos 10 maiores activos criptográficos por capitalização de mercado – excluindo as stablecoins – atribuídos de forma exclusiva com base na volatilidade diária dos preços. Os activos menos voláteis recebem uma parte maior da carteira todos os meses, enquanto os mais voláteis recebem menos. Esta estratégia amplifica a influência dos activos mais estáveis e minimiza o impacto da maior volatilidade, garantindo um desempenho mais equilibrado da carteira.

A partir de novembro de 2023, eis a afetação atual da carteira Capture Movers da Kriptomat:

Criptomoeda	Afetação (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Polígono (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Desempenho da estratégia

Juntamente com a estratégia Capture Movers, a estratégia Risk Adjusted é uma das carteiras inteligentes com melhor desempenho da Kriptomat.

A estratégia ajustada ao risco oferecida pela Kriptomat exibe um perfil de desempenho que, embora vagamente correlacionado com o Bitcoin, o supera significativamente. A partir dos dados mais recentes até novembro de 2023, as métricas de desempenho impressionantes são:

• 6 meses: +29.38%
• 1 ano: +68.69%
• 3 anos: +2027.23%
• 5 anos: +4072.54%

Estes resultados realçam a eficácia da estratégia em alavancar a gestão do risco para obter retornos superiores, especialmente a longo prazo. O seu enfoque no ajuste das ponderações da carteira com base na volatilidade diária dos preços permitiu-lhe capitalizar as tendências do mercado de forma mais eficiente do que o Bitcoin, conduzindo a retornos substancialmente mais elevados. No entanto, é importante lembrar que o desempenho passado não é um indicador definitivo de resultados futuros, especialmente no mercado de criptomoedas volátil e em rápida evolução.

A quem se destina esta estratégia?

A estratégia ajustada ao risco da Kriptomat foi especificamente concebida para um determinado tipo de investidor, que atribui uma elevada prioridade à gestão do risco na sua abordagem de investimento.

• Investidores avessos ao risco: Ideal para quem prefere um estilo de investimento cauteloso, privilegiando a estabilidade e o controlo do risco em detrimento de um crescimento agressivo.
• Investidores a longo prazo: Adequado para indivíduos que procuram um crescimento sustentável com uma abordagem equilibrada, dispostos a renunciar a ganhos rápidos em troca de rendimentos estáveis e ajustados ao risco ao longo do tempo.
• Investidores analíticos: Apela àqueles que apreciam uma abordagem metódica e baseada em dados ao investimento, valorizando a confiança da estratégia na análise quantitativa e no reequilíbrio regular.
• Quem procura uma carteira diversificada: Adapta-se aos investidores que pretendem diversificar o seu investimento através de uma gama de activos, mantendo um nível de risco consistente em toda a carteira.

Essencialmente, a estratégia Risk Adjusted foi concebida para investidores que valorizam uma abordagem equilibrada e cautelosa ao investimento em criptomoedas, dando ênfase à gestão do risco e à estabilidade da sua carteira.

Para começar a investir na estratégia Capture Movers, explore nosso tutorial detalhado “Guia de tamanho de byte da Kriptomat para portfólios inteligentes: Navegando no futuro dos investimentos em criptografia“.

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O resultado final

A estratégia ajustada ao risco, uma oferta fundamental no conjunto de carteiras inteligentes da Kriptomat, exemplifica uma abordagem sofisticada ao investimento em criptomoeda, em que a gestão do risco é tão crucial como a procura de retornos.

Ao concentrar-se no equilíbrio dos pesos da carteira com base na volatilidade diária dos preços, a estratégia navega habilmente na imprevisibilidade inerente ao mercado de criptografia. O seu desempenho, nomeadamente ultrapassando o Bitcoin, mantendo uma relação de correlação fraca, demonstra a eficácia de uma estratégia que dá prioridade à estabilidade e ao crescimento.

Isso ressalta a dedicação do Kriptomat em fornecer uma gama de opções de portfólio inteligentes, projetadas para atender às diferentes necessidades e objetivos de vários investidores. Inscreva-se numa conta Kriptomat e revolucione a sua abordagem ao investimento em criptografia com os nossos Portfólios Inteligentes – embarque hoje num caminho de investimento mais inteligente.

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